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天下文化首頁 主題 財經企管 從顛覆華爾街到影響美國政壇的傳奇人物—吉姆.西蒙斯
財經企管

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2020.06.23
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在投資界,沒有哪個傳奇大師比吉姆‧西蒙斯更加神祕,他的前半生是頂尖數學家,不但曾幫助美國政府破解蘇聯...
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從顛覆華爾街到影響美國政壇的傳奇人物—吉姆.西蒙斯


從顛覆華爾街到影響美國政壇的傳奇人物—吉姆.西蒙斯_img_1
圖片來源:天下文化  文/蘇鵬元,天下文化主編

隨著新冠肺炎與中美貿易戰的衝擊,今年投資的難度大幅增加。但有位傳奇大師的投資績效依舊亮眼,截至4月14日為止,今年的投資報酬率已經高達39%,就算扣除基金費用,報酬率也高達24%,這支績效優異的基金就是文藝復興科技公司旗下的招牌基金:大獎章基金,而創立這家公司的人,則是量化交易之父吉姆.西蒙斯。

在投資界,吉姆.西蒙斯是神祕人物,他的前半生是頂尖數學家,與華裔數學家陳省身合作發表的陳西不變式,促使量子電腦的發展。他還在冷戰時期幫助美國政府破解蘇聯密碼,之後甚至打造世界級的石溪大學數學系。

但是四十歲後,他放棄學術界,轉戰投資界,開啟量化投資的風潮。他的績效優異,大獎章基金1988年至2018年的平均年化報酬率高達66.1%,就算扣除基金收取的各項費用,平均年化報酬率也高達39.1%,遠勝過巴菲特、彼得.林區、雷.達利歐、喬治.索羅斯等股票大師。

與傳統的投資機構不同,他不延攬分析師或經濟學家,而是聘請頂尖數學家、物理學家與電腦工程師,藉由蒐集市場各項數據發展出一套演算法,只要某些訊號在統計上有顯著性,就納入交易模型。根據機器發出的買進與賣出訊號自動交易。他在華爾街掀起量化交易革命。不但成功打敗市場,還躲過歷年來的重大股災,持續擁有優異績效。

經過二十多年來的成功,西蒙斯和他的同事擁有的財富已經富可敵國,現在他們開始轉往科學研究、教育與政治界發展。西蒙斯資助美國高中的數學教育、自閉症研究,並希望挖掘宇宙和生命的起源。而公司前執行長羅伯特.莫瑟則成為川普的大金主,推動川普在2016年成為美國總統。而莫瑟的女兒更是劍橋分析公司的主要投資人,隱隱影響美國政壇。

《洞悉市場的人》描述的就是吉姆.西蒙斯與他創立的文藝復興科技公司。作者古格里.佐克曼採訪西蒙斯多位現任與離職員工後,寫下這個金融史上少為人知的傳奇故事,幫助我們一窺這位頂尖數學家如何掀起量化交易革命,顛覆華爾街的傳統模式。

【書籍資訊】
《洞悉市場的人》

洞悉市場的人

出版日期:2020.05.29