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天下文化首頁 主題 解開千億美金背後的經典難題!有執行力、領導力的數學天才—吉姆 · 西蒙斯
財經企管

發表日期

2020.05.26
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洞悉市場的人
在投資界,沒有哪個傳奇大師比吉姆‧西蒙斯更加神祕,他的前半生是頂尖數學家,不但曾幫助美國政府破解蘇聯...
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解開千億美金背後的經典難題!有執行力、領導力的數學天才—吉姆 · 西蒙斯



照片提供:天下文化  文/賴以威,數感實驗室共同創辦人、台師大電機系助理教授

《洞悉市場的人》主角吉姆·西蒙斯身價超過六千億台幣,全世界前五十富豪;任教於MIT、哈佛,為近代物理提供了重要理論工具的數學家;成立「為美國教數學(Math for America)」,提倡數學教育、支持傑出教師。吉姆·西蒙斯在財金、學術、慈善任何一個領域,都達到了世界級的成就。

有執行力、領導力的數學天才

西蒙斯從小就展露對數學的熱情跟天分。四歲的那年,他們全家開車去海邊玩。爸爸中途停下來加油。西蒙斯覺得很怪,他認為油應該永遠用不完才對。西蒙斯的邏輯是這樣的,汽油用完半桶,還剩半桶。半桶再用一半,還剩一半的一半。再用一半,也還是剩一半,這樣下去應該永遠都有汽油,不會用完啊。

對,你應該有聽過類似的故事:每次關一半的門永遠關不上,每次砍一半的木頭永遠砍不完,阿基里斯永遠追不上先起跑的烏龜。其實這是牽扯到無限的芝諾悖論,難倒了許多數學家。

八歲的時候他的家庭醫師跟他說醫生是個好職業,西蒙斯說「我比較想當數學家。」

醫生跟他說「數學又賺不到錢。」。多年後西蒙斯證明了這句話是錯的。

西蒙斯先是證明自己真的是數學奇才,23歲拿到麻省理工學院教職,後來又去哈佛教書,30歲時被延攬到紐約州立大學石溪分校當數學系主任,打造了全球頂尖的研究機構,之後發表了著名的「陳西不變式」,更奠定了他在學術界崇高的地位。

除了數學天分,西蒙斯還有非常強大的執行力。麻省理工數學系畢業前,西蒙斯企劃了一趟從美國到阿根廷的機車之旅。他找到贊助商,路上被人用槍指著頭、被關到監獄,不僅順利克服,這趟旅程中他還觀察到南美洲的地板材質不好,幾年後跟朋友合夥在南美洲開了一間地磚工廠。

我想,日後他之所以能在金融市場有這麼巨大的成功,除了那洞悉一切的數學之眼外,強大的執行力也是關鍵之一。

西蒙斯成功的另一個重點是,他是一位很棒的領導者。數學研究是純粹的腦力活,很多數學家都是獨立完成,比較少團隊合作的概念。但西蒙斯不一樣,他喜歡團隊,而且他很有識人的眼光、很擅於說服人。

當年他當系主任的時候,就靠著他的個人魅力跟精準眼光,將紐約州立大學石溪分校數學系打造成世界級的數學研究中心,他一度挖角挖到另一間名校康乃爾大學向紐約州長抗議,叫西蒙斯不要再來挖人。

創業時他也陸續說服了頂尖的學者跟他一起離開學校,挑戰金融市場。他的文藝復興公司是由一群頂尖的數學家、科學家組成,「不懂金錢沒關係,我們可以教你。但聰明才智就沒辦法了。」這句話聽起來有點臭屁,但文藝復興公司就是這樣,只收他們認為最聰明的人。

極致的理性

與其說文藝復興公司是一間金融公司,他們更像是一個研究機構,把金融市場看作一道艱澀複雜的數學問題,試圖找出背後的規律。他們否定了當時的投資主流,不靠個人聰明才智、直覺、經濟面、企業面的研究,完全憑藉著數據、演算法、數學建模這種純然理性的手段來交易。

事實上,他們認為,公司的收益有一大部分恰恰是來自其他投資人的不理性行為。比方說如果虧錢,有些人就會有壓力,明明理性判斷過一陣子就會漲,但還是會忍不住趕快賣掉。或是剛好相反,明明該賣卻硬是抱著,最終慘賠。

「我們真正要建模的是人類行為。」

西蒙斯的團隊這麼說,大獎章基金也的確是在市場愈動盪不安,大家愈不理性的時候,愈有獲利。因為他們完全仰賴機器作決定,消除了人為的不理性因子。

這其實真的很不容易,因為西蒙斯的幾位創業夥伴離開,就是因為把持不住自己的情緒,明明有設計程式,到後來還是依賴自己的直覺操盤。

西蒙斯自己也有過很多次聽到小道消息,想否決程式建議的交易方案。還好,他的團隊是一群頂尖的科學家、數學家,一個人偶爾不理性,其他人會去提醒。最終他們克服了這些,他們沒有完全相信電腦,但遇到問題的時候他們的反應是去修改程式碼,而不是直接改成人工操作。

用數學解開金融市場問題的人

西蒙斯從數學家轉行成金融家,最後成為億萬富豪,看起來一帆風順。但其實過程中還是有很多阻礙,比方說不管在哪個地方,人們多半很尊重學者,同時認為學者不應該去追逐金錢這種比較世俗的東西。

當年西蒙斯離開學術界時,就有人說「我們看不起他,彷彿他墮落了,把靈魂出賣給惡魔了。」

知名的拓樸學者,西蒙斯的好友蘇利文也說過「數學是神聖的,吉姆是認真的數學家,是可以解決最棘手問題的人。我對他的選擇好失望。」

連他老爸也說「我喜歡跟人說我那個教授兒子,而不是我那個做生意的兒子。」

在這種情況下,你可以想像西蒙斯的創業過程其實是受到很多壓力的。但我覺得,其實對西蒙斯來說,他並沒有離開學術圈,他依然用他在數學系受到的訓練,以作研究的方法來破解金融市場。

錢固然是很重要的因素,但他更享受那種努力後解出問題的成就感。他跟他的團隊成員也都是這樣。有人去參觀文藝復興公司後,說那裏看起來不像是金融公司,更像是一間研究機構。西蒙斯這幾年退休了,帶著他破解市場後的戰利品:大量的資金回饋給學術界,贊助基礎研究、教育。

我認為,西蒙斯是一位真正的數學家。他不僅在數學界留下偉大的貢獻,還更進一步的,將現實世界中看似無最佳解的金融市場,轉換成一個數學問題。抽象化、去除雜訊、以純粹理性的態度直取本質。

最終,他解開了這道價值逾千億美金的經典難題。他的成就讓我們看到數學思維的價值與威力,也證明了小時候他的家庭醫師說的那句話「數學又賺不到錢。」是大錯特錯。

【書籍資訊】
洞悉市場的人

洞悉市場的人

出版日期:2020.05.29

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